Az EU Pénzügyminiszterek Tanácsától (ECOFIN) kapott mandátum alapján, az Európai Központi Bank, a nemzeti felügyeleti hatóságok és az Európai Bizottság közreműködésével zajló európai szintű stressz-teszt célja azt volt, hogy megvizsgálják az európai bankrendszernek a lehetséges jövőbeni sokkokkal szembeni ellenálló képességét. A tesztet 20 EU tagállam 91 bankja egyenként, konszolidált alapon végezte el, lefedve ezzel mind a 27 EU tagállamban a konszolidált összes eszközérték alapján a bankszektor mintegy 65%-át. Egy-egy tagállamban a résztvevő bankoknak a teljes eszköz érték legalább 50%-át kellett elérnie. A részletes adatok elérhetők a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján keresztül ().

A stressz-teszt a 2009. évi tényadatokból kiindulva a 2010. és 2011. évekre vonatkozóan három lehetséges forgatókönyv alapján vizsgálta meg a bankok alapvető tőkéjének (Tier 1 capital), illetve alapvető tőkemegfelelési mutatójának (Tier 1 ratio) alakulását. A stressz-teszt keretei az alapforgatókönyvet benchmark-szcenárióként, viszonyítási alapként definiálták, emellett egy pesszimista makrogazdasági forgatókönyvet állítottak fel. A harmadik a pesszimista forgatókönyv módosított változata volt, ahol az Európai Gazdasági Térség összes államát érintő párhuzamos szuverén sokk bekövetkezését is feltételezték, amely elsősorban a bankok kereskedési portfólióira van jelentős hatással.

A stressz-teszt legfontosabb hozadéka, hogy a rendszeresen nyilvánosságra hozott információkon túlmenően egy prudenciális, illetve pénzügyi stabilitási megközelítés jegyében európai szinten egységes módszertan alapján összeállított és koordinált gyakorlat nyomán kaphatnak az érdekelt felek összehasonlítható adatokat a résztvevő bankok tőkeellátottságáról.

A stressz-teszt a jelenlegi 4%-os szabályozási minimumnál 50%-kal magasabb, 6%-os elvárt értéket állított be az alapvető tőkemegfelelési mutatóra. Ez nem tekinthető szabályozási célnak, de megfelelően biztonságos szint a bankok tőkeellátottságának megítéléséhez. Az OTP Bank és az FHB Jelzálogbank a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS) szerint összeállított konszolidált adatok alapján mind az alap-, mind a pesszimista forgatókönyv, sőt a pótlólagos szuverén sokkal kiegészített pesszimista forgatókönyv esetében is stabilan és magasan az elvárt szint feletti értékkel rendelkeznek.

A Felügyelet nagyra értékeli az európai szintű tesztben résztvevő két magyar bank kiváló szakmai közreműködését. A teszten való sikeres részvétel nagymértékben hozzájárulhat a magyar bankokkal kapcsolatos bizalom erősítéséhez.

Budapest, 2010. július 23.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

További információ a sajtónak:
Binder István sajtószóvivő
T: 489-9235, 06-30-921-6361
E-posta: